改良版マーケットビーティング・アルゴリズム

昨年開発したマーケットビーティング・アルゴリズムを覚えているだろう。

広範なバックテストにより、このアルゴリズムはS&P 500およびNasdaq 100に対する単純なバイ＆ホールド戦略を上回るパフォーマンスを示すことが確認されている。

(出典: TrendSpider)

しかし、最近の売り局面が重要な脆弱性を露呈した。

(出典: TrendSpider)

脆弱性と新ルール

このアルゴリズムはRSI、MACD、および主要EMAを使用して売買シグナルを提供する。

通常、20 EMAが50 EMAを下回るクロスがトレードを手仕舞うための条件となる。

しかし、3月初旬に見られたように、アルゴが買いシグナルを発した時点で20 EMAと50 EMAが既にクロスしていた場合はどうなるのか？

ストップロスの使用も検討できるが、バックテストでは良い結果が出なかった。

このアルゴリズムは、市場には上方バイアスがあるため大半の期間ロングを維持しつつ、ダウンサイドを回避することを目的に設計されている。

そこで、シンプルだが効果的な新ルールを実装した。

> 50 EMAが200 EMAを下回る ＝ 売り

このルールにより下落局面を回避でき、バックテストでも良好な結果を示している。

現在のシグナル

では、アルゴリズムは今何を示しているのか？

(出典: TrendSpider)

NDXにもSPXにも、まだ買いシグナルは出ていない。

このアルゴリズムは正確な底値を捉えるようには設計されていないが、強気のモメンタムが戻った段階で——おそらく底値に近いタイミングで——買いに入れるよう支援してくれる。

こうすることで、トレンドが上昇継続する確率が高い状態でエントリーし、落ちるナイフを掴むリスクを回避できる。

アルゴリズムの活用方法

アルゴリズムの動きは毎週トラッキングしており、購読者はいつでも質問を送ることができる。

アルゴリズムは意思決定の補助ツールだが、ファンダメンタルズやマクロ分析にも焦点を当て、トレードやポートフォリオを導く堅牢なフレームワークを提供している。

理想的には、TrendSpider上でアルゴリズムを自分自身で実装・トラッキングすることをお勧めする。アルゴリズムをお送りするので、そのままプラグ＆プレイで使える。

独自のアルゴリズム、シグナル、さらにはトレーディングボット